Forex-korrelaatio Valuuttojen korrelaatio mahdollistaa paremman arvioinnin kantojen yhdistelmän riskeistä. Korrelaatio mittaa kahden valuuttaparin välistä suhdetta. Esimerkiksi sen avulla voimme tietää, aikovatko kaksi valuuttaparia liikkua samalla tavoin vai eivät. Kaksi korrelaatiovaluuttaa on kerroin lähes 100, jos ne liikkuvat samaan suuntaan ja -100, jos ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Korrelaatio lähellä 0 osoittaa, että kahden valuuttaparin liikkeet eivät ole yhteydessä toisiinsa. Miten se lasketaan Korvaavuuden laskeminen tällä sivustolla käyttää vakioratkaisua, joka tunnetaan nimellä quotPearson-korrelaatiokertoimenquot. Sarjan pituus on annetulla rivilläNum Periodquot - kentällä. Lisätietoja laskelmasta on Wikipedia-sivulta: en. wikipedia. orgwikiCorrelationandependence Miten tietoja käytetään Riskien hallinta On ehkä tärkeää tietää, ovatko salkun avoimet paikat korreloineet. Jos sinulla on avoimia kauppoja kolmessa valuuttaparissa, jotka ovat voimakkaasti korreloituja (esimerkiksi EURUSD, USDCHF ja USDNOK), sinun on ennakoitava, että jos jompikumpi paikoista päätyy stop-lossiin, niin kaksi muuta todennäköistä on myös tappiollisia asemia. Tällöin on tärkeää säätää kantojen kokoa vakavan tappion välttämiseksi. Markkinoiden muuttaminen Korrelaation muutos etenkin pitkällä aikavälillä voi osoittaa, että markkinat ovat muuttumassa. Esimerkiksi jos EURUSD ja GBPUSD ovat voimakkaasti korreloineet useiden kuukausien ajan ja sitten korreloi, se voi olla merkki siitä, että euro - ja / tai GBP-markkinoiden näkemykset ovat parhaillaan muuttumassa. yksi kahdesta valuutasta. Kaupankäynti toolsOANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 evästeen, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 evästeen 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 evästeen 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 1085107210 9610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 evästeen, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 evästeen 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 108210861088108810771 0831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, 1 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Currency Korrelaatio selitys Oletko koskaan huomannut, että kun tietty valuuttapari nousee muita valuuttoja pari putoaa Tai miten kun sama valuutta pari laskee, toinen valuuttapari näyttää kopioivan ja laskee myös Jos vastaus on 8220yes, 8221 olet vain todistamassa valuutan korrelaatio toimintaa Jos vastasit 8220no, 8221 sinun täytyy lopettaa vähemmän tärkeitä asioita, kuten nukkuminen, syöminen, pl aying Candy Crush tai vihainen linnut. ja sen sijaan viettää enemmän aikaa katsella kaavioita. Mutta ei ole huolissani, koska me aloitamme perusasiat ja hajotamme sen. Ensimmäinen puoli8230 helppoa. Valuutta. Ei tarvita selitystä. Toinen puoli. Silti helppoa. Korrelaatio: kahden asian välinen suhde. Mikä on valuutan korrelaatio Taloudellisessa maailmassa korrelaatio on tilastollinen toimenpide siitä, miten kaksi arvopaperia liikkuu suhteessa toisiinsa. Valuuttakorrelaatio. sitten kertoo, vaihtaako kaksi valuuttaparia samassa, vastakkaisessa tai täysin satunnaisessa suunnassa. jonkin aikaa. Valuuttojen kaupankäynnissä on tärkeää muistaa, että koska valuuttaa käydään kauppaa pareittain, ei yhtäkään valuuttaparia ole koskaan täysin eristetty. (Ajattelin vain sekoittaa sinut 8220 valuutat 8221 kielen-twister lauseen siellä) Jollei aiot kaupankäynnin vain yksi pari kerrallaan, on tärkeää, että ymmärrät miten eri valuuttaparit liikkuvat suhteessa toisiinsa, varsinkin jos et tiedä miten Valuutan korrelaatiot voivat vaikuttaa riskin suuruuteen, kun kaupankäyntitilisi paljastetaan. Jos don8217t tiedä, mitä heck you8217re tehdä, kun kaupankäynti useita pareja samanaikaisesti kauppatilillesi, voit saada TAPAHTUMAT Murdefied Destroyed Me can8217t stressiä tätä tarpeeksi. Tässä oppitunnissa voit selvittää, mikä valuuttakorrelaatio on ja miten voit käyttää sitä auttaaksesi sinua tulemaan älykkäämpiä kauppiaita ja tekemään vastuullisempia riskinhallintapäätöksiä. Korrelaatio lasketaan korrelaatiokerroin, joka on välillä -1 ja 1. Täydellinen positiivinen korrelaatio (korrelaatiokerroin 1) tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat samaan suuntaan kuin 100 kertaa. Täydellinen negatiivinen korrelaatio (korrelaatiokerroin -1) tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat ajan 100 vastakkaiseen suuntaan. Jos korrelaatio on 0. kahden valuuttaparin välisten liikkeiden sanotaan olevan ZERO - tai NO-korrelaationa, ne ovat täysin riippumattomia ja satunnaisia toisistaan. Meillä ei ole aavistustakaan siitä, miten yksi pari liikkuu suhteessa toiseen. Tallenna edistyminen kirjautumalla sisään ja merkitsemällä oppitunti täydellisinä valuutan korrelaatioita hyödyksi Jotta tehokas toimija voisi ymmärtää koko salkkusi herkkyyden markkinoiden volatiliteetille, on tärkeää. Tämä on erityisen tärkeää kaupankäynnin kohteeksi. Koska valuutat ovat hinnoiteltuja pareittain, yksikään pari ei käy täysin muista toisistaan. Kun olet tietoinen näistä korrelaatioista ja siitä, miten ne muuttuvat, voit käyttää niitä hallitsemaan koko salkun altistumista. (Katso ohjeita Forex-ohjelmistosta.) Korrelaation määrittäminen Valuuttapareiden keskinäisen riippuvuuden syy on helppo nähdä: jos teet kaupankäynnin Ison-Britannian puntaa vastaan Japanin jeniä (GBPJPY-paria) vastaan, Esimerkiksi, käytät itse asiassa GBPUSD - ja USDJPY-parien johdannaisia, GBPJPY: n on oltava jossain määrin korreloi yhteen, ellei molempia näistä muista valuuttaparista. Valuuttojen välinen riippuvuus kuitenkin johtuu enemmän kuin yksinkertaisesta tosiasiasta, että ne ovat pareittain. Vaikka jotkin valuuttaparit liikkuvat samanaikaisesti, muut valuuttaparit voivat liikkua vastakkain, mikä johtuu lähinnä monimutkaisemmista voimista. Korrelaatio on talouden maailmassa kahden arvopaperin välisen suhteen tilastollinen mitta. Korrelaatiokerroin vaihtelee välillä -1 ja 1. Korrelaatio 1 tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat samaan suuntaan 100 kertaa. Korrelaatio -1 tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat vastakkaiseen suuntaan 100 kertaa. Korrelaatio nolla tarkoittaa, että valuuttaparien välinen suhde on täysin satunnainen. Korrelaatiotaulukon lukeminen Kun tarkastelemme korrelaatioiden tuntemusta, voit tarkastella seuraavia taulukoita, joista kummassakin on suurimmat valuuttaparit korrelaatioita helmikuun 2010 aikana. Ylempi taulukko osoittaa, että helmikuun (yhden kuukauden) aikana EURUSD ja GBPUSD: llä oli erittäin vahva positiivinen korrelaatio 0,95. Tämä merkitsee sitä, että kun EURUSD-rallit, GBPUSD on myös kerännyt 95 kertaa. Viimeisen 6 kuukauden aikana korrelaatio oli kuitenkin heikompi (0,66), mutta pitkällä aikavälillä (1 vuosi) kahden valuuttaparin välillä on edelleen vahva korrelaatio. Sitä vastoin EURUSD: llä ja USDCHF: llä oli lähes täydellinen negatiivinen korrelaatio -1.00. Tämä merkitsee sitä, että 100 USD, kun EURUSD nousi, myytiin USDCHF: llä. Tämä suhde pätee myös pidemmillä jaksoilla, koska korrelaatioarvot pysyvät suhteellisen vakaina. Korrelaatiot eivät kuitenkaan aina pysy vakaana. Ota esimerkiksi USDCAD ja USDCHF. Kertoimella 0,95 heillä oli vahva positiivinen korrelaatio viime vuoden aikana, mutta suhde heikkeni merkittävästi helmikuussa 2010 useista syistä, mukaan lukien öljyn hinnan ralli ja Kanadan keskuspankin haukkuus. (Katso lisätietoja kohdasta Korkotason pariteetin käyttäminen Forex-kauppaan.) Korrelaatiot eivät muutu On selvää, että korrelaatiot muuttuvat, mikä tekee korrelaatioiden siirtymisen jälkeen vieläkin tärkeämmän. Sentiment ja globaalit taloudelliset tekijät ovat hyvin dynaamisia ja voivat jopa muuttua päivittäin. Vahvat korrelaatiot eivät ehkä ole kahden valuuttaparin välisen pitkän aikavälin korrelaation mukaisia. Siksi tarkastelu kuuden kuukauden jälkikäteen korrelaatiossa on myös erittäin tärkeä. Tämä antaa selkeämmän näkökulman keskimääräiseen kuuden kuukauden suhteeseen kahden valuuttaparin välillä, mikä on yleensä tarkempaa. Korrelaatiot vaihtelevat monista syistä, joista yleisimpiä ovat rahapolitiikan eriyttäminen, eräiden valuuttaparien herkkyys hyödykehinnoille sekä ainutlaatuiset taloudelliset ja poliittiset tekijät. Seuraavassa on taulukko, joka kuvaa kuuden kuukauden jälkeisiä korrelaatioita, joita EURUSD jakaa muiden parien kanssa: Korrelaatioiden laskeminen Yourself Paras tapa pitää nykyinen korrelaatioparametrien suunta ja vahvuus on laskea ne itse. Tämä saattaa kuulostaa vaikealta, mutta se on melko yksinkertainen. Yksinkertaisen korrelaation laskemiseksi käytä vain laskentataulukkoa, kuten Microsoft Excel. Monet kartoituspaketit (jopa jotkut ilmaiset) antavat sinun ladata historialliset päivittäiset valuuttakurssit, joita voit sitten siirtää Exceliksi. Excelissä käytetään vain korrelaatiotoimintoa, joka on CORREL (alue 1, alue 2). Yhden, kuuden, kolmen ja yhden kuukauden mittaiset lukemat antavat kattavimman kuvan korrelaatioiden samankaltaisuuksista ja eroista ajan mittaan, mutta voit itse päättää, mitkä tai kuinka monta näistä lukemista haluat analysoida. Seuraavassa on korrelaatio-laskentaprosessi, jota tarkastellaan vaiheittain: 1. Hanki kahden valuuttaparin hintatiedot, sanovat, että ne ovat GBPUSD ja USDJPY 2. Tee kaksi yksittäistä saraketta, joista jokainen on merkitty yhdellä näistä pareista. Tällöin täytä sarakkeet, joiden päivittäiset päivittäiset hinnat ovat kohdistuneet jokaiseen pariin analysoitavana ajanjaksona. 3. Kirjoita jonkin sarakkeen alareunassa tyhjään paikkaan CORREL (4. Korosta kaikki tiedot 5. Kirjoita pilkku 6. Toista vaiheet 3-5 toiselle valuutalle 7. Sulje kaava niin, että se näyttää CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Tuotettu numero edustaa kahden valuuttaparin välistä korrelaatiota. Vaikka korrelaatiot muuttuvat, päivämääriä ei tarvitse päivittää päivittäin, vaan ne päivitetään kerran viikossa tai vähintään kerran kuussa yleensä Hyvä esimerkki siitä, miten se voi hallita altistusta Kun tiedät, kuinka laskea korrelaatioita, on aika mennä niiden käyttämiseen eduksi. Ensinnäkin ne voivat auttaa sinua välttämään kahden tehtävän purkamista, Esimerkiksi tietämällä, että EURUSD ja USDCHF liikkuvat vastakkaisiin suuntiin lähellä Lyhyt 100 kertaa, näette, että sinulla on pitkä EURUSD ja pitkä USDCHF-portfolio, jolla ei ole käytännössä mitään asemaa - tämä on totta, koska koska korrelaatio osoittaa, kun EURUSD-rallit, USDCHF: stä tehdään selloff. Toisaalta pitkään EURUSD: n ja pitkän AUDUSD: n tai NZDUSD: n pitäminen on samanlainen kuin kaksinkertaistaminen samaan asemaan, koska korrelaatiot ovat niin voimakkaita. (Lue lisää Forex-kaupankäynnistä: Valuuttamarkkinat.) Monipuolistaminen on toinen tekijä harkitsemaan. Koska EURUSD - ja AUDUSD-korrelaatiot eivät perinteisesti ole 100-positiivisia, kauppiaat voivat käyttää näitä kahta paria riskin monipuolistamiseen säilyttäen samalla ydinoh - jaisen näkymän. Esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin laskusuhdanneulottuvuuden vuoksi elinkeinonharjoittaja voi ostaa EURUSD: n ja EURUSD: n yhden osan erästä EURUSD: n osuuksien sijaan. Kahden eri valuuttaparin epätäydellinen korrelaatio mahdollistaa monipuolistumisen ja alhaisemman riskin. Lisäksi Australian ja Euroopan keskuspankkien rahapoliittiset poikkeamat ovat erilaisia, joten dollarin rallin tapauksessa Australian dollari voi olla vähemmän kuin euro. tai päinvastoin. Kauppias voi käyttää myös erilaisia pip - tai piste-arvoja hänen eduksi. Salli EURUSD: n ja USDCHF: n uudelleen. Niillä on lähes täydellinen negatiivinen korrelaatio, mutta pipin arvo liikkuu EURUSD: ssä 10: llä 100 000: lle yksikön kohdalla, kun pipin arvo liikkuu USDCHF: ssä 9,24 samalle yksikkömäärälle. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppiaat voivat käyttää USDCHF: ää suojaamaan EURUSD-altistusta. Heres miten hedge toimisi: sanoa elinkeinonharjoittajalla oli portfolion yksi lyhyt EURUSD erä 100000 yksikköä ja yksi lyhyt USDCHF 100 000 yksikköä. Kun EURUSD kasvaa kymmenellä pistettä tai pistettä, elinkeinonharjoittaja alittaa 100 aseman. Kuitenkin koska USDCHF liikkuu vastakkain EURUSD: n kanssa, lyhyt USDCHF-asema olisi kannattava, todennäköisesti lähes kymmenen pistettä enemmän, jopa 92,40. Tällöin salkun nettotappio muuttuisi -7,60 sijasta -100. Tietenkin tämä suojaus merkitsee myös pienempiä voittoja, kun kyseessä on vahva EURUSD-myynti. mutta pahimmassa tapauksessa tappioita tulee suhteellisen pienemmiksi. Riippumatta siitä, aikooksit monipuolistaa kantoja tai löytää vaihtoehtoisia pareja hyödyntämään näkemystänne, on erittäin tärkeää olla tietoinen eri valuuttaparien välisestä korrelaatiosta ja niiden muuttuvista suuntauksista. Tämä on tehokas tietämys kaikille ammattimaisille kauppiaille, joilla on useampi kuin yksi valuuttaparin kaupankäyntitililläan. Tällainen tieto auttaa kauppiaita, monipuolistaa, suojata tai kaksinkertaistaa voitot. Pohjimmiltaan Voidakseen olla tehokas kauppias, on tärkeää ymmärtää, miten eri valuuttaparit liikkuvat suhteessa toisiinsa, jotta kauppiaat voivat paremmin ymmärtää altistumistaan. Jotkut valuuttaparit liikkuvat toistensa rinnalla, kun taas toiset voivat olla polaarisia vastakkaisia. Oppiminen valuuttakorrelaatiosta auttaa kauppiaita hallitsemaan salkkuja entistä paremmin. Riippumatta kaupankäyntistrategiasta ja siitä, aikooko monipuolistaa asemiasi tai löytää vaihtoehtoisia pareja hyödyntämään näkemääsi, on tärkeää pitää mielessä eri valuuttaparien välinen korrelaatio ja niiden muuttuva suuntaus. (Tutustu myös Forex-oppaaseen.) Verotyyppi, joka peritään yksityishenkilöiden ja yhtiöiden myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajajärjestys antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. Velkaantumisaste on velkasuhde, jota käytetään yrityksen taloudellisen vipuvaikutuksen mittaamiseen tai yksilön mittaamiseen käytettyyn velkasuhteeseen. Rahastonhoitajien suojauskorvausrakenne tyypillisesti työllistää, missä korvauksen osa on suoritustaso.
No comments:
Post a Comment